トレード学習器

システムトレードと裁量トレードの二刀流で億トレーダーを目指します!!

月曜日は損失が多い説

今週始まったばかりですが、システムトレードでいきなり-90pips近くの損失を被りました。前々から、月曜日にいきなり損失が発生し、プラ転を目指す週が多いなと感じてはいました。でも悪いことだけが印象に残る心理バイアスだとも思っていました。

曜日別や時間帯でフィルターするのは、過剰最適に近づいて行くのでなるべく避けてきました。今後もできれば避けたいと思っています。

ただ、よくよく考えれば、月曜日に損失が偏るのは理由がつきそうな気がします。

今運用中のシステムのモデルは、数年分のデータを一括で学習して作ったものです。データ特性等に基づいて学習データは分類されていません。そのため、市場に一番多くある基本的なパターンを元に予測していると思われます。なのでシステムも自ずと平均回帰戦略を取るようになります。逆張りエントリーが多いのもそのためでしょう。

そのため、月曜日は相性が悪い気がします。月曜日は市場が動かないことも多いですが、説明がつかない動きをすることも多い気がします。トレンドの発生も月曜日から始まることが多い気がします。つまり平均から乖離した動きは月曜日に発生することが多い気がします。

なので今のシステムは月曜日に損失を出すことが多いのではないかと。まあただの仮説に過ぎませんが。平均回帰戦略を取る全てのシステムが月曜日フィルターをしているわけではありませんし。

とりあえず、このままだと気持ち悪いので、これまでのトラックレコードの曜日別分析をしてみようかと思います。どうやるのかは考えていませんが。。。Excelをごにょごにょするか、csvに変換してプログラミングで読み込んでレポートらしきものを出力するか。Excel得意じゃありませんし、たぶん後者ですかね。他のトラックやバックテストの分析にも応用できそうですし。今はあまり時間がないのですが、できれば今週中、次の月曜日までにはしたいです。

以上、ただの決意表明でした。

-システムトレード