トレード学習器

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DeepLearningトレードシステム作成 途中経過4

ディープラーニングのトレードシステムのUSDJPY版ができました。先週から本番で稼働しています。

usdjpy_dl

項目
通貨 EURUSD
スプレッド 0.8
テスト期間 2008.01 - 2016.07
トレード回数 6623
利益(pips) 7234.4
ドローダウン(pips) -978.2
PF 1.2
ペイオフレシオ 0.67
勝率 65%
S/L 150pips

できるまでに随分と時間がかかってしまいました。一度、これよりいいのができたのですが、本番で動かしてみるとシグナルが多発して、使い物にならないものでした。その原因判明までに時間がかかりました。

作りそのものはEURUSD版と同じでなのですが、EURUSD版程いいものはできませんでした。でも安定感はEURUSDと同じぐらいあると思います。システムの特長は相変わらず同じで、ペイオフレシオが小さ目のコツコツドカンです。

以前はUSDJPYはスプレッドは0.4pipsでバックテストをしていたのですが、OANDAのベーシックコースもなくなり低スプでの運用は不可能になってきたので、今回は0.8pipsとしました。

ディープラーニングのシステム作成はとりあえず一段落ついた感じです。今後はLSTMを試しつつ他通貨や日経225などにも手を出していく感じでしょうか。あと、強化学習、OpenAIあたりにもチャレンジしたいと思っています。(いずれ・・・)

-システムトレード