私の運用日記

これまでのトラックレコードを分析してみた

少し前に書いたこちらの記事、月曜日に損している気がするということですが、実際に確認してみました。

pythonでトラックレコードのcsvを読み込んで、基本パフォーマンス(PFやペイオフレシオなど)及び曜日別と時間帯別のパフォーマンスを出してみました。

対象のトラックは、現システムの運用期間(2015年8月~2017年2月)の約1年半の実成績です。

まずは基本パフォーマンスの確認。こんな感じです。いまいちな結果ですが、まあ、今のシステム品質ならこんなもんでしょう。

項目 Pips
トレード回数 2947回 2947回
損益 +2076.9pips +968,371円
PF 1.19 1.16
ペイオフレシオ 0.57 0.55
勝率 68% 68%

pipsベースは1次関数、円ベースは2次関数のような損益曲線になるのが理想なんですが、程遠いです。pipsベースの損益曲線はパッと見きれいに見えなくもないですが、円ベースの方はかなりいびつです。特に直近がひどい・・・ パフォーマンスが安定しないシステムだということを改めて実感しました。

ついでに、通貨別と売買のトレード回数の割合も出してみました。

EURUSD USDJPY
46.73% 53.27%

まあ、バランスが取れているほうだと思います。

56.46% 43.54%


ややlongに偏っている気がしますが、まだ1年半ぐらいの期間しかないので許容範囲じゃないでしょうか。

そしてこちらが今回のメイン、曜日別のパフォーマンス比較になります。

見事に月曜日だけマイナスでした。。。 火曜日も怪しいです。pipsはプラスでもprofitはほぼ0、枚数が上がっている運用期間の後半は火曜日も負けていると思われます。今回はシステム別ではなく運用システム全ての総合パフォーマンスしか見ていませんが、とりあえず月曜日は動かさない方がよさそうです。

とはいえ、単純に月曜日というだけでなく、東京、ロンドン、ニューヨーク全ての時間帯でやられているのか確認したいので、時間帯別のパフォーマンスも出してみました。まずは純粋に時間帯のみの統計です。

5-9時がいまいちです。これはニューヨークタイムでも東京タイムでもない時間帯ですかね(?) ボラがないのでいまいちな成績だと思われます。

22時に大きく負けているのが気になります。フィルタリングしたい所ですが、ここまでやると過剰最適に陥りそうな気もします。22時に負けが込む理由もわかりませんし。

最後に曜日ごとの時間帯別のパフォーマンスです。見づらくていまいちなグラフですが、一番左が月曜7時で1時間ごとに右にいって、最後一番右が土曜3時です。

月曜22時にがっつり負けて、火曜0時に大きく勝っています。なので曜日別パフォーマンスだと月曜と火曜で明暗が分かれていたのでしょう。曜日が分かれたのはただの偶然だと思います。月曜のニューヨーク時間は大きく勝ちやすいけど大きく負けやすくもあるということになります。

ただ22時はほとんどの曜日で負けていますが、0時はどの曜日でも勝っています。もしかしたら22時には説明の付かないマイナス要因が、0時にはプラスの要因があるのかもしれません。

以上、上記の結果を踏まえると安全策で行くなら月曜朝~火曜12時までフィルターする感じでしょうか。アグレッシブに行くなら月曜朝~24時までのみフィルターでしょうか。とりあえず来週は前者のフィルターでやるつもりです。

近日中にバックテストでも同様の分析をしてみるつもりです。

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