システムトレード

システムトレード崩壊

今月初めから動かしていた、自作のシステムトレードシモンズEURUSDシモンズUSDJPYですが、崩壊しました。

8/24のNY時間に2つ合わせて-350pips、-21万円くらいました。バックテストの1トレードの最大損失を超えています。含み損に耐えきれず、手動で決済してシステムの稼働を止めました。決済後に反転したので、そのまま持っていれば-200pipsぐらいに収まっていたっぽいですが、いずれにせよ含み損がバックテストの1トレードの最大含み損を超えてしまっています。運用できないと判断しました。

かなり自信のあったシステムだけにショックが大きいです。過学習しないようにパラメータは最低限におさえて作ったつもりでしたが、稼働からわずか2週間にしてお蔵入りとなりました。修復不可能な傷跡を残して・・・

月曜の朝から、強いトレンドが継続していて嫌な予感がして枚数を下げて様子を見ようかどうか悩んだんですが、逆に大きく稼げるかもと思い欲をかいてそのまま動かし続けてしまいました。実際、ロンドン時間にエントリーが結構あって、1トレードの収益がこれまでより大きかったので止めなくて正解だと思っていました。それがこんなことになるとは。

昔と違い、今は裁量メインだし日々のニュースもチェックしてるので、システムトレードが機能しない相場を事前に察知しシステムが大損失するときはうまくシステムを停止できるだろうと考えてました。しかし実際は全然できませんでした。全く話にならなったです。

つくづく自分の無能さがいやになります。実績もないのになぜこんな甘い考えを持っていたのか、今週から明らかに空気が変わっていたのになぜ枚数をおさえて様子を見ることができなかったのか、そもそもなぜこの程度の品質のシステムしか作れないのか。

システムトレード、難しいです。一から出直しです。

POSTED COMMENT

  1. fxjol より:

    こんばんは。すごい相場ですね。私も半死にです。

    でもシステムトレードでなぜそんな大きく持っていかれたのでしょうか?利幅と損切りのバランスはどれくらいのシステムでしょうか?もしかしてナンピンマーチン?

    システムトレードは自分が作ったものでもいつからかシグナル配信と同じような感覚になってしまうことがあると思います。「いままでの成績(バックテスト結果)を考慮すれば…そろそろ爆発するはず!」というように。ってそれは自分のことなんですがね。

    お互い生き残りたいですね。

    • ラーナー より:

      こんばんは。

      ナンピンマーチンではないですが、手仕舞いはcloseシグナルのみでS/LやT/Pを持たないシステムでした。それでポジション持ったまま、closeシグナルが出ないままずるずる・・・ バックテストでは最大でも100pips程度でcloseシグナルが出ていたので、まあいいかと思っていたらこんなことになってしまいました。

      完全にシステムの作成ミスです。パフォーマンスを犠牲にしても最大許容損失は設定するべきでした。こんな基本的なことができていなかったなんて、損して当たり前ですね。

      いずれ再起したいですが、まずは裁量で生き残り続けることを考えます。

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