私の構築日記

稼働予定のシステムができました

少し前からシステムトレード作成に取り組んでいました。かなり苦労しましたが、ようやく本番稼働してもいいと思えるレベルのものができました。

システム名:シモンズEURUSD

simmons_eurusd
項目
テスト期間 2012.01~2015.06
order回数 1332回
pips損益 +1790.80pips
dradown -204.60
profit factor 1.46
payoff ratio 0.5
勝率 74%
1回の最大利益 37.7pips
1回の最大損失 93.8pips
平均ポジション保有時間 29.73分

スプレッドは0.8pipsに設定しています。

システム特徴と懸念点

ポジションの保有は平均30分程のスキャルに近いシステムです。ロジックは機械学習で作成したので自分でもよくわかりません。5~15分足ぐらいの時間軸レベルでの逆張りになるかと思いますが、この辺りは実際に動かしながら徐々にわかっていく感じになると思います。

一応テストは2回に分けていて、最初は2012~2014年の期間でやっています。この期間でパラメータ等を調整して、フォワードテストとして2015年をテストしています。2015年の成績が良好だったので、採用としました。

懸念点

  • ペイオフレシオが低い、PFも微妙
    ペイオフレシオが0.5しかないです。典型的はコツコツドカンタイプだと思います。ちょっと不安な数値です。
    PFも低いです。オーダー回数を抑えれば上げることはできますが、profit曲線の安定感がそれほど変わらなかったので、オーダー回数と損益を優先しました。
  • オーダー頻度にばらつきがある
    これがずっと課題だったのですが、改善を諦めました。2014年は低ボラでどうしてもエントリーが少なくなります。この期間でもエントリーするシステムを作ろうとしたら、他の期間がエントリーしすぎて結局ダメになります。低ボラの期間でもマイナスにならないシステムを目指すことにしました。2015年にになってボラが増えたせいか一気にオーダー回数が増えましたが、マイナスになっていないので良しとします。
  • DD期間が長い(回復に時間がかかる)
    2012年と2014年の中だるみが気になります。実際に運用するとストレスが凄そうです。運用停止してしまうかも・・・
  • テスト期間が短い
    これは仕方がないです。2011年以前のデータは、機械学習のトレーニングに使用しましたのでテストできません。

稼働と今後

まだ本番用の実装はしていないのですぐに動かしてみるということはできませんが、来週中には稼働を開始したいと思っております。とりあえず1枚で動かしてみるつもりです。

ただシステムは全ての相場をカバーできるシステムでないのでオフオンを柔軟にしていきたいと思います。ボラが一定以上になったり、2008年のような強いトレンド相場ではこのシステムは崩壊すると思っています。この辺りの地合を検知してうまくストップできればいいのですが・・・

このシステム1本では心許ないので、トレンドフォロー系のシステムとポートフォリオを組みたいです。トレンドフォロー系のシステムアイデアは全くありませんが・・・ とりあえず同じロジックで他通貨も作ってみるつもりです。トレード回数的にスプレッドが大きい通貨は機能しそうにないので、作れたとしてもusdjpyぐらいになりそうですが。これも来週中には何とかしたいです。

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