私の構築日記

稼働予定のシステムができました その2

稼働予定のシステムができました の続きです。

システム名:シモンズUSDJPY

simmons_usdjpy
項目
テスト期間 2012.01~2015.06
order回数 695回
pips損益 +1196.30pips
dradown -127.40
profit factor 1.56
payoff ratio 0.54
勝率 74%
1回の最大利益 78.0pips
1回の最大損失 105.2pips
平均ポジション保有時間 25.49分

スプレッドは0.5pipsに設定しています。

総評

前回に記載したシモンズEURUSDとUSDJPY版です。同様の手順で作成しました。

スプレッドがEURUSDより低い分、USDJPYの方が結果が良くなると思いましたが、こっちの方が悪くなりました。トレード回数がEURUSDの半分ぐらいありません。2年半で700回弱は少なめですが、これ以上回数を増やすと実用に耐えれる品質のものが作れませんでした。EURUSDよりDDが小さいですし、EURUSD版より気持ち多めのlotで動かそうと思っています。

懸念点は、EURUSD版と全く同じです。コツコツドカンで、DD期間が長い・・・ そして何より問題なのは、収支曲線がEURUSD版とほとんど同じということです。DD期間や調子のいい期間がほぼ同じなので、全然ヘッジが効いていないです。同時に稼働させる意味がほとんどなさそうです。

稼働

稼働予定のシステムができました で、来週中の稼働を目指すと書きましたが、すでに今日稼働させました。たまたま時間ができたので、USDJPY版の作成と本番用の実装まで一気に済ませることができました。

動かし始めたのは雇用統計後なんですが、雇用統計の2時間前~3時間後はエントリーしないフィルターを入れてあります。動かしてはみるものの、エントリーはないだろうと思っていました。それが、雇用統計から2時間過ぎても、強いトレンド継続中・・・ 嫌な予感したんですが、とりあえずテストも兼ねてということで、システムを止めることなく動かし続けてみました。そしたら指標フィルター解除後の0時半にいきなりUSDJPYがエントリー。しかも逆張り。そして数分後にEURUSDもエントリー。これも逆張り。設定lotが1枚とはいえ、すぐに手動で手仕舞いたくなりましたが、手仕舞いの動作も確認したかったので耐えることにしました。

結果、USDJPY:+1.3pips、EURUSD:-14.6pips

うーんー、ほんとに動かしていいのか不安になってきました。しばらく1枚稼働で様子見ようかと思います。

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