私の運用日記

今のシステムが機能しなくなる日

最近システムトレードが好調です。が、これに満足せず次のことを考えていかないと行けないと思っています。

というのも、稼働中のトレードシステムが機能しなくなるのは、そう遠くないことだと思っています。低品質のEAにありがちがな、カーブフィッティング、想定外のDDで復旧できなくなる、とかいった類の話ではありません。システムという概念についての話です。

どんなシステムにもライフサイクルがあります。運用中にメンテナンスを重ねて寿命を延ばしたりしますが、いつかは手の施しようがなくなり、破棄、リプレースの時期がきます。トレードシステムも例外ではありません。

今、稼働中のシステムはバックテストでは7~8年の検証をクリアしていますし、本番でも今のところ問題なく結果を出しています。

では、なぜこのシステムが機能しなくなるのか。現在稼働中のシステムは、人工知能が出てくる前の相場環境を学習して作られています。売買の判断に人工知能は使われていないということが前提にあります。しかし、今後は出来高の人工知能が占める比率はますます増えていくでしょう。これは相場環境が変わることを意味します。学習データと本番データの質が違うものになります。その時が、今のシステムが崩壊する時です。

では対策はどうするのか。そういった相場になった時に、機能するシステムは存在するでしょう。しかし、現時点ではそれがなんなのかわかりません。新技術で作るシステムなのか、現在の技術に新たなアイデアを足して作るシステムなのか。その時になって、試行錯誤して初めてできあがるものでしょう。

今できる唯一の対策は、裁量の技術を磨いていくことだけです。いかなる相場でも通用する根本的な知識、経験を積み重ねていくしかありません。そして裁量の経験を積んでいくことは、システムトレードの運用においても役立ちます。なので、どんなに運用中のシステムが好調でも、トレードで生涯食べて行こうと思っているなら、裁量の技量を磨くことを怠ってはいけない。そう思います。

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。