私の構築日記

DeepLearningトレードシステム作成 途中経過

かなり前からやっているディープラーニングのトレードシステム構築ですが、未だに稼働に至っていません。

最近はモチベーションが低下してグダグダになっていたのですが、一応それらしきものができました。

一発勝負版(ポジション同時保有なし)

37220
項目
通貨 EURUSD
スプレッド 0.8pips
テスト期間 2007.01~2015.08
トレード回数 1,352回
利益(pips) 6069.70 pips
ドローダウン(pips) 373.80 pips
PF 1.42
ペイオフレシオ 0.67
勝率 68%
S/L 100pips

これはシグナル判定をディープラーニングに差し替えただけで、他は現在稼働中のシステムと同じトレード戦略で作成したものです。

どうでしょう? 微妙ですかね?

トレード回数が少ないので、PFはまあまあいいです。しかし7年半で、トレード回数1,352回、6,070pipsは少なすぎますね。エントリー回数は抑えていますが、安定度は現在稼働中のものと大差ない気がします。ペイオフレシオが若干こっちの方がいいぶん運用しやすそうですが、エントリーが少なすぎるのが逆にストレスになるかもしれません。

そして、現在稼働中のものと同様、エントリー頻度の分散の問題があります。2012年~2014年にエントリーがほとんどありませんが、これはシステムを止めているわけではありません。エントリーするしないのシグナル判定は出し続けています。ディープラーニングで作成したモデルが”レートが動かない”、もしくは”どちら方向に動くか判定できない”と判定するので、エントリーシグナルが出るに到っていない状況です。

やはりこの辺りは機械学習のロジックを変更しただけでは解決が難しそうです。トレード戦略そのものから見直す必要がありそうです。

分割エントリー版

こちらはポジションを同時に最大10個まで持つようにしたものです。

37227
項目
通貨 EURUSD
スプレッド 0.8pips
テスト期間 2007.01~2015.08
トレード回数 7,648回
利益(pips) 22,148.10 pips
ドローダウン(pips) 2,766.60 pips
PF 1.29
ペイオフレシオ 0.62
勝率 68%
S/L 250pips

当然、エントリー回数や獲得pipsは増えますが、安定感がなくなりアグレッシブになってしまいました。
ストップロスの設定が250pipsと大きく、DDが3,000pipsもあります。かなり枚数を抑えないと運用できそうにありません。

これまで裁量でもシステムでもポジションの同時保有は避けていました。管理が煩雑になる、手法の有用性がわかりづらくなる、そして何よりも負けたときの損失が大きくなるというのが理由です。

でも裁量をしていて全然勝てなくて考えが変わってきました。

  • 一発勝負では分が悪い。
  • 相場には波がある。元の水準までは戻らなくてもある程度は戻る可能性が高い。
  • その特性を利用して分割でエントリーすれば平均損失を抑えることができる。

と思うようになりました。

それでこの考えのもと、エントリー分割のシステムにしてみたんですが、ペイオフレシオが下がり不安定になっただけでした。

でも単純な実装なので当然だと思います。このシステムは手仕舞いシグナルが出たときに、全てのポジションを一括で手仕舞います。この辺りに課題がありそうです。ポジションを段階的に手仕舞うような戦略にできたら、少しマシになるかもしれません。今のところ具体的なアイデアはないですが・・・

今後

で、今後どうするのか? 考えがまだまとまっていないので続きはまた今度書きたいと思います。

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