私の構築日記

DeepLearningトレードシステム作成 途中経過3

ディープラーニングのトレードシステム作成の途中経過です。(前回の途中経過はこちら。)

現在、長期時間軸の方向感を予測するモデルと短期時間軸の方向感を予測するモデルの2つのモデルを使用したトレードシステムを作成中です。

で、その作成の過程で長期時間軸のモデルだけでテストしたところ、予想外の良いシステムができました。こちらです。

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項目
通貨 EURUSD
スプレッド 0.8pips
テスト期間 2007.01~2015.08
トレード回数 5871回
利益(pips) 13070.6pips
ドローダウン(pips) 841.8 pips
PF 1.26
ペイオフレシオ 0.59
勝率 68%
S/L 100pips

評価

2007年はデータに欠けがありますので、トレードはほとんどありません。2008年前半までないのはやや気になりますが・・・

ペイオフレシオがいまいちな所はこれまでにできたものと同じですが、DDやPFがこれまでのものとあまり変わらずトレード回数と利益が上がりました。資産曲線の直線性は前回のVIX版より劣りますが、安定感はこちらのほうが上だと思います。

ちなみに短期モデルのシステムトレードはこちらです。戦略自体は同じなのでシステム特性は同じですが、明らかに長期の方がいいです。DDを考慮すると張れる枚数は短期モデル版の半分ぐらいになるので、利益は同じぐらいになりそうですが、資産曲線が長期モデルの方が安定感があります。

今まで、長期の方がファンダメンタルズに引っ張られるし、ノイズが入るリスクの高いので機械学習の精度が落ちると考えていました。でも、その考えは誤りだったようです。よくよく考えれば、たとえノイズが入ってきても長期だと吸収されてチャートがきれいになりやすいので、パターン認識の精度があがるのかもしれません。

今後

もともと長期モデルと短期モデルの組み合わせで、トレードシステムを作ろうとしていたのでそちらを着手してみます。そちらにすれば、ペイオフレシオが改善してパフォーマンスが上がると思っています。

もし、その思惑が外れたら・・・ これを動かします。今、稼働中のものよりはいいはずなので。

POSTED COMMENT

  1. なんば より:

    はじめまして。  「ディープラーニング  トレード」でこのサイトにたどり着きました。

    私も人工知能でトレードできないかなと思っているのですが、元々ITに詳しいわけではないため何からすればよいかわかりません。

    唐突ですが、勉強するためにいい本やサイトなんかを知っていたら教えてくれないでしょうか??

    ちなみに私のツイッターとブログです。

    http://blog.livedoor.jp/nanbashigeru/

    https://twitter.com/nanbashigeru

    • ラーナー より:

      > なんばさん
      はじめまして。コメントいただきありがとうございます。

      > 勉強するためにいい本やサイト

      身も蓋もない言い方ですが、お薦めはありません。

      昔、機械学習の本を買って勉強しようと思いましたが、挫折しました。今でも理解できないままです。
      今は理論を省いた実装よりの初心者向けの本が有るようで、中にはいい本もあると思いますが、私は読んだことがないので知りません。

      > 何からすれば良いのか?

      「理解 -> 行動」のフローではなく、「行動 -> 理解」のフローで進めていくのがいいと思います。なので回答は、「とりあえず何かしらのツールやライブラリのサンプルを動かしてみる」ということになります。そのハンズオンを通して、何ができるのかを肌で感じ、その後はサンプルデータをトレードのデータに変えて行くのがいいと思います。

      qiitaにやってみた的な記事がたくさんあるので、どれか1つを真似てみるのがいいと思います。
      新しい記事で、チュートリアルのように書いてあるのがいいと思います。
      今ならこういうの
      http://qiita.com/n0bisuke/items/868b43411078bc2018fb?utm_source=Qiita%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9&utm_campaign=d4dc1b8ae3-Qiita_newsletter_209_05_25_2016&utm_medium=email&utm_term=0_e44feaa081-d4dc1b8ae3-33060357

      私はディープラーニングはこの記事を真似るところから始めました。
      http://qiita.com/kenmatsu4/items/7b8d24d4c5144a686412
      (古いので今やるなら別の記事を参考にしたほうがいいと思います。)

      最後に余計なお節介ですが・・・ 人工知能のトレードを作るには、最終的にはMT4を使わないで自動売買を作れる程度の開発力は必要になります。もしプログラミングが得意でないなら、相当の覚悟が必要だと思います。

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