ディープラーニングのトレードシステムのUSDJPY版ができました。先週から本番で稼働しています。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 通貨 | EURUSD |
| スプレッド | 0.8 |
| テスト期間 | 2008.01 – 2016.07 |
| トレード回数 | 6623 |
| 利益(pips) | 7234.4 |
| ドローダウン(pips) | -978.2 |
| PF | 1.2 |
| ペイオフレシオ | 0.67 |
| 勝率 | 65% |
| S/L | 150pips |
できるまでに随分と時間がかかってしまいました。一度、これよりいいのができたのですが、本番で動かしてみるとシグナルが多発して、使い物にならないものでした。その原因判明までに時間がかかりました。
作りそのものはEURUSD版と同じでなのですが、EURUSD版程いいものはできませんでした。でも安定感はEURUSDと同じぐらいあると思います。システムの特長は相変わらず同じで、ペイオフレシオが小さ目のコツコツドカンです。
以前はUSDJPYはスプレッドは0.4pipsでバックテストをしていたのですが、OANDAのベーシックコースもなくなり低スプでの運用は不可能になってきたので、今回は0.8pipsとしました。
ディープラーニングのシステム作成はとりあえず一段落ついた感じです。今後はLSTMを試しつつ他通貨や日経225などにも手を出していく感じでしょうか。あと、強化学習、OpenAIあたりにもチャレンジしたいと思っています。(いずれ・・・)
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初めまして。次の質問に答えてくださるとありがたいです。
テスト期間が 2008.01 – 2016.07 とありますが、ディープニューラルネットの学習に用いた期間（訓練データの期間）はいつからいつまででしょうか？
このブログ記事投稿日が2016/11/15ですので、
2008.01 – 2016.07 のEURUSDのレートを訓練データとし、2016.07 ~ 2016.11のEURUSDのレートがテストデータということですか？
それとも、2008以前のデータが訓練データで、2008.01 – 2016.07 がテストデータということでしょうか？
もしくは、2008.01 – 2016.07 のデータを分割して前半を訓練データ、後半をテストデータ、という感じでしょうか？
長々と申し訳ございません。お返事お待ちしております。
訂正: EURUSD –> USDJPY
こんにちは。
訓練データは、2008以前です。2001.01 – 2007.12 の期間を使用しています。
データは以下の方法で入手しました。
http://trade-learner.com/?p=613