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私の構築日記

DeepLearningトレードシステム作成 途中経過4

 

ディープラーニングのトレードシステムのUSDJPY版ができました。先週から本番で稼働しています。

usdjpy_dl
項目 値
通貨 EURUSD
スプレッド 0.8
テスト期間 2008.01 – 2016.07
トレード回数 6623
利益(pips) 7234.4
ドローダウン(pips) -978.2
PF 1.2
ペイオフレシオ 0.67
勝率 65%
S/L 150pips

できるまでに随分と時間がかかってしまいました。一度、これよりいいのができたのですが、本番で動かしてみるとシグナルが多発して、使い物にならないものでした。その原因判明までに時間がかかりました。

作りそのものはEURUSD版と同じでなのですが、EURUSD版程いいものはできませんでした。でも安定感はEURUSDと同じぐらいあると思います。システムの特長は相変わらず同じで、ペイオフレシオが小さ目のコツコツドカンです。

以前はUSDJPYはスプレッドは0.4pipsでバックテストをしていたのですが、OANDAのベーシックコースもなくなり低スプでの運用は不可能になってきたので、今回は0.8pipsとしました。

ディープラーニングのシステム作成はとりあえず一段落ついた感じです。今後はLSTMを試しつつ他通貨や日経225などにも手を出していく感じでしょうか。あと、強化学習、OpenAIあたりにもチャレンジしたいと思っています。(いずれ・・・)

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POSTED COMMENT

  1. 名無しさん より:
    2017-02-06 4:17 AM

    初めまして。次の質問に答えてくださるとありがたいです。

    テスト期間が 2008.01 – 2016.07 とありますが、ディープニューラルネットの学習に用いた期間（訓練データの期間）はいつからいつまででしょうか？

    このブログ記事投稿日が2016/11/15ですので、
    2008.01 – 2016.07 のEURUSDのレートを訓練データとし、2016.07 ~ 2016.11のEURUSDのレートがテストデータということですか？

    それとも、2008以前のデータが訓練データで、2008.01 – 2016.07 がテストデータということでしょうか？

    もしくは、2008.01 – 2016.07 のデータを分割して前半を訓練データ、後半をテストデータ、という感じでしょうか？

    長々と申し訳ございません。お返事お待ちしております。

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