システムトレード基本編

システムトレードの方法 -購入編-

システムトレードの方法

自動売買のシステムトレードってどうやるの? という話ですが、大きく分けて3パターンあります。

  • プラットフォームのストラテジー購入型
  • プラットフォームのストラテジー自作型
  • 完全自作型

プラットフォームというのは、システムトレードに必要な機能を全て詰め合わせたソフトウェアのことです。バックテストや価格取得、注文操作などの自動売買に必要な機能を持ち合わせており、ユーザーはこのプラットフォームに独自の売買ロジックを載せるだけでシステムトレードができます。

プラットフォームは無料から有料までいろいろあります。有名どころだと、為替は「MT4」、株は「イザナミ」等があります。他にもいろいろありますが、この記事では製品の紹介はしません。

各方法の特性をまとめました。

プラットフォーム
ストラテジー購入型
プラットフォーム
ストラテジー自作型
完全自作型
難易度
導入コスト 中~安
リスク
(コントロール不可)

(ある程度コントロ-ル可)

(ある程度コントロ-ル可)
売買手法の柔軟度

プラットフォームのストラテジー購入型

導入は簡単!

プラットフォームのストラテジー購入型は、自分のパソコンやVPSにプラットフォームだけ用意して、売買ストラテジーは購入する方法です。

自分がやることはプラットフォームをインストールして、プラットフォームを少し操作して購入したストラテジーをセットするだけです。なので、トレードの知識やシステムの知識はなくても実践可能です。私もシステムトレードやり始めの頃はこの方法でした。

オススメではないよ・・・

ただこの方法は注意があり、あまりオススメではありません。儲けることは考えずに、システムトレードってどなんもんだろぐらいの気持ちで、最初のちょっとした勉強のつもりなら適している方法です。購入ストラテジーだけで、財をなした人を私は知りません。

導入コストがかかるよ

システム購入の注意点、というかデメリットは、まず導入コストがかかります。ストラテジーはだいたい1万円~10万円ぐらいで売られています。複数のストラテジーを稼働させるのが普通ですので、ストラテジー代は安く見積もっても5万はかかると思います。また為替のプラットフォームは無料ですが、株は有料のものしかありません。

ブローカー縛り ><

更に許容しがたいデメリットとして、使えるブローカーが限られます。為替の場合は、MT4対応ブローカーに限定されることが多く、往々にしてスプレッドが高い海外のブローカーを使用することになってしまいます。

売り物ストラテジーはゴミばかり!?

そして更に、最大のデメリットは他にあります。それは、売られているストラテジーでまともなものはほとんどないということです。玉石混交どころではありません。95%以上がゴミだと思っていいでしょう。システム制作者の目的は、作ったシステムを実運用してお金を稼ぐことではなく、システムを売ってお金を稼ぐことです。なので運用性を度外視して過剰最適を行い、パフォーマンスをよく見せています。そのようなシステムを動かしたところで、長期にわたってお金を稼ぐことは難しいでしょう。

中には運用に耐えうるまともなストラテジーもあります。しかし、そのようなストラテジーに巡り会えても、ストラテジーのコードを見ることはできないので、詳細ロジックは不明です。なので、どのような潜在リスクがあるかは不明なので、大きく賭けることはできません。恐る恐る少額で売買することになります。

まとめ

以上のことから、システム購入型はシステムトレードを投資として長期にわたってやっていこうと言う方にはオススメできません。あくまでシステムトレード導入期の勉強としての位置づけでやってみるぐらいにしましょう。

導入が簡単 (相場、トレード、システムの知識がなくてもできる)
手っ取り早くシステムトレード運用の勉強ができる

導入コストがかかる (5万円~)
ブローカーが限定される
売られているシステムは、まともなのが少ない
長期にわたって稼ぐのは困難


今回はシステムトレードの方法3パターンの紹介と、その1つである購入型について下記ました。
次回は、この記事の続きになります。

次回

プラットフォームのストラテジー自作型について
完全自作型について

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