私の運用日記

月曜日は損失が多い説

今週始まったばかりですが、システムトレードでいきなり-90pips近くの損失を被りました。前々から、月曜日にいきなり損失が発生し、プラ転を目指す週が多いなと感じてはいました。でも悪いことだけが印象に残る心理バイアスだとも思っていました。

曜日別や時間帯でフィルターするのは、過剰最適に近づいて行くのでなるべく避けてきました。今後もできれば避けたいと思っています。

ただ、よくよく考えれば、月曜日に損失が偏るのは理由がつきそうな気がします。

今運用中のシステムのモデルは、数年分のデータを一括で学習して作ったものです。データ特性等に基づいて学習データは分類されていません。そのため、市場に一番多くある基本的なパターンを元に予測していると思われます。なのでシステムも自ずと平均回帰戦略を取るようになります。逆張りエントリーが多いのもそのためでしょう。

そのため、月曜日は相性が悪い気がします。月曜日は市場が動かないことも多いですが、説明がつかない動きをすることも多い気がします。トレンドの発生も月曜日から始まることが多い気がします。つまり平均から乖離した動きは月曜日に発生することが多い気がします。

なので今のシステムは月曜日に損失を出すことが多いのではないかと。まあただの仮説に過ぎませんが。平均回帰戦略を取る全てのシステムが月曜日フィルターをしているわけではありませんし。

とりあえず、このままだと気持ち悪いので、これまでのトラックレコードの曜日別分析をしてみようかと思います。どうやるのかは考えていませんが。。。Excelをごにょごにょするか、csvに変換してプログラミングで読み込んでレポートらしきものを出力するか。Excel得意じゃありませんし、たぶん後者ですかね。他のトラックやバックテストの分析にも応用できそうですし。今はあまり時間がないのですが、できれば今週中、次の月曜日までにはしたいです。

以上、ただの決意表明でした。

POSTED COMMENT

  1. fxjol より:

    こんにちは

    あくまで裁量トレーダーの感覚ですが、月曜日と金曜日は期待値が低いと感じます。自動売買をやっていたときも金曜日の深夜などは微妙だと感じていました。

    月曜日、金曜日は市場のスタート、終わりがあり、ボラリティの変動周期が短いゆえに期待値のあるパターンが発生しても損になりやすいのかもしれません。
    ※月曜日は相場に入ってくる資金量が安定するまで時間がかかる、ムラがある。金曜日は相場から資金が引き上げていく量が多いため、急変動しやすい。

    私は裁量なのでぼんやりと相場を眺めていますし、これが相場真理だという気も全くないのですが、他のトレーダーでも月金やらない人を1人知っています。

    • ラーナー より:

      fxjolさん

      こんにちは。コメントありがとうございます。

      市場にある資金量という考えに到っておりませせんでした。
      凄く勉強になります。

      確かに資金量が安定する前にポジションを持ってしまって、その後の急変動でやられてしまう感があります。

      月曜日フィルター、かなり有効になる気がしてきました。

      ありがとうございます!

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