私の運用日記

運用中のシステムトレードの現況

ポジションサイジングが上手くできない件

先週の雇用統計はとんでもない結果でした。影響がわからないので、今週初めは枚数を落として様子を見ていたのですが、余計なことだったようです。システムは好調です。枚数下げたときに限って、好調になる気がします^^;

そもそも不安要素を抱えるシステムを、ポジションサイジングや手動で停止/稼働をして、お茶を濁そうという考えがダメですね。やはり精度の高いシステムを淡々と動かし続け、枚数も残高に応じて自動で算出するのが理想です。

ディープラーニングのトレードシステム稼働

長期モデルと短期モデルを組み合わせたシステムに着手していたのですが、結局いいのができませんでした。ストラテジーやパラメータを替えても、パフォーマンスが良いのは長期モデルもしくは短期モデルのみのシステムに酷似します。

トレードシステム作成はとりあえず一段落して、より良いものを作るのには時間がかかりそうなので、これまでにできたやつの中で一番良かったやつ(これ)を今週から本番口座で動かし始めました。

今のところは順調です。といっても、まだ2日しかたっていませんが・・・ 従来のシステムとエントリーや手仕舞いのタイミングが結構違うのでヘッジは効いていそうです。まだ様子見の段階ですので、しばらくは従来のものと平行稼働するつもりです。

今後

以下のことをやろうと考えています。ちょっとモチベーション低下中でいつになるかわかりませんが。

  • 動かし始めた奴をリカレントニューラルネットワークで作り直してみて精度があがるかどうかの検証

  • 動かし始めた奴を隠れ層を増やして作り直してみて精度があがるかどうかの検証

  • 同じ方法でUSDJPYのシステム作成

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