システムトレード構築編

システムトレーダーのスキルセット -1-

システムトレードソフトに頼らずに、ゼロからシステムトレードを構築するためのスキルセットとして何が必要かまとめてみました。これから始めようという方への参考になればと思います。

ここでは、機械学習を使用する前提で書いています。機械学習を使用しない場合は、ゼロから作る理由があまりないです。MT4やイザナミで事足ります。

結構なボリュームですが、基本的に広く浅くです。

スキル項目 必要度 熟練度
システムトレードソフト

必須ではないが、あったが良い

少し触ってみる程度でOK
システムトレードの評価方法

必須

だいたい何でも知ってますレベル
裁量トレードの一般知識

必須

勝てなくても大丈夫
プログラミング

必須

基本から応用まで、プロ3年目相当の実力
データベース (DB)

必須ではないが、あったが良い

基本的なことは一通り、プロ1年目相当の実力
ITインフラ

必須ではないが、あったが良い

基本的なことは一通り、プロ1年目相当の実力
Git

必須ではないが、あったが良い

素人レベルで問題なし
機械学習

必須

素人レベルで問題なし
統計学

なくても良い

素人レベルで問題なし
不要なもの 数学、Webプログラミング、ブロックチェーンの知識

このスキルセット一覧を見て、どう思いますか?

大変と思いますよね? 茨の道だと思いますね? その通りです。システムトレードは楽に稼げるものではありません。

各項目についての説明は、次の記事で書きたいと思います。ここでは、一番重要なマインドセットについて書きます。

一番重要なのはマインドセット

まず始めに

  • 何か不労所得欲しいなー
  • 簡単にできる副業ないかなー
  • プログラミングの勉強がてら軽く自動売買でもやってみるかなー

と考えている方は、今すぐ考えを改めるか、このページを引き返して別の道を探したほうがいいです。(まあ、楽に稼げる道なんて、ないんですけどね・・・)

数年を要する覚悟

「そんなことは思っていなけど、このスキルセット見てやる気なくしたよ。裁量トレードの方がいいよ。」と考えた方、裁量トレードで稼げるようになるのは、システムトレードで稼げるようになるのと同等か、それ以上に茨の道です。

これらのスキルセットを見て薄々感づいているかもしれませんが、全てゼロから身につけようと思ったら年単位になります。しかし、裁量トレードでも勝てるようになるまでは、数年の研究や検証を重ねる必要があります。「高勝率トレード学のススメ」には、下記のような記述があります。

  • トレーディングは絶え間なく続く学習プロセスで、一朝一夕で学べるものではない
  • 最初の2~3年間は稼ぐのは無理、学習期間と位置づけるべき
  • 上達に終わりはない

この本は裁量トレードの本ですが、トレードに対する厳しさはシステムトレードも同様です。

何かスポーツや楽器などを何年間も続けている方、あなたの実力は素人とは大きな開きがありますよね? 社会に出てこれまでのキャリアで、何らかの専門を身につけた方は、その分野では素人が及びもしない境地にいますよね? 英語話せる方、それまでに費やした勉強や時間は並大抵のものではないですよね?

システムトレードの技術を身につけるというのは、それと同じことです。「数年の努力をして、新たな専門技術を身につける」という考えで臨んで下さい。

システムトレードを作れるようになったその先

システムトレードを作れるようになったら・・・

それで終わりではありません。ある意味、そこがスタート地点です。

  • 使えるシステムができるまで、トライアンドエラーの繰り返しです。
    トライアンドエラーを繰り返す内に、ここは自動化したほうがいいとか、この評価項目を追加した方がいいとか、などのシステムの改修も必要になってきます。
  • 新たな技術が出てきて、システム更新が必要になります。
  • 運用中、バグが出てその改修が必要になります。
  • 運用中、新しい価格データを反映させるためのシステム更新が必要になります。
  • 相場のルールが変わったり、新たな金融商品の登場ででシステム更新が必要になります。

裁量トレードの学習に終わりがないように、システムトレードの品質向上にも終わりはありません。


ここまで読んでいただき、覚悟を決めた方へ。

あなたはシステムトレーダーです。我々は同士です!
共にがんばりましょう!!!

次は、各スキル項目についての詳細・補足を書く予定です。

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