システムトレード

1レベル上のシステムトレード

最近は、米大統領がトランプになって市場は今後どうなるかわからない、難しい相場になるという内容の記事をよく見ます。こういった記事を見る度に、今、運用中のシステムはかなりのDDをくらうだろうと不安になっています。

と、同時に自分はシステムトレーダーとして、まだまだ二流三流だと実感します。私が今やっていることは、過去データの中で上手くいってる期間が比較的長いシステムを採用して、動かしているだけです。今の市場状況は判断できないが、大半の市場状況では上手くいく可能性が高い(少なくとも過去データでは)ストラテジーを市場状況にかかわらずぶっ通しで稼働させているだけです。極論を言えば、購入したEAをただ動かしているだけと大差ないわけです。

このままでは今回のトランプに左右される市場を乗り切れたとしても、いずれ終わりが来るのは明らかです。

この辺りの対策をできているのが、今の私より1レベルの上のシステムトレーダーだと思っています。

つまりは、あるストラテジーがあったとして、その前にシステムのoff/onを判断するための市場分析のフェーズを取り入れたいということですが。今もときどき手動で稼働を止めたりしていますが、そんな吉と出るか凶と出るかというものではなく、もっと洗練された機構はないかと。複数のストラテジーがある中で今の市場に適したものを選択、もしくは適したストラテジーがないと判断して完全に停止するような仕組みが欲しいと思っています。いわゆるレジームスイッチがこれに当たりますが、これを自動化したいです。トレンド、レンジ、イレギュラーの3択でなくもっと細かい、人間が意識しないような分類ができればベストですが。

更に言うなら、市場の変化に応じて、ストラテジーが最適化されていくのが理想です。それが実現できるのが強化学習を取り入れたトレードシステムなのではと思っています。いずれ取りかかってみたいです。いずれ・・・

少し夢物語みたいなことを書いてしましました。でも、この先5年、10年と生き残って行くには、この課題をクリアする必要があると思っています。

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