トレード損益(2016年)

システムトレード収支 2016年まとめ

2016年のシステムトレードをまとめてみました。

項目
取引回数 2492回
取引量 14838.2枚
損益(pips) +1609.2pips
損益(円) +971,806円
資金変化量 +69.04%
ドローダウン(pips) -329.lpips
ドローダウン(円) -348,870円
勝敗 1662勝818敗12分
勝率 67.02%
ペイオフレシオ 0.58
PF 1.17
平均保有時間 41分
ストップロス回数 3回

上記は運用中の4システムの合計値なので、バックテストとの比較は難しいのですが、勝率はほぼバックテスト通りかと思います。ペイオフレシオ、PFはバックテストより低いです。損益やDDはバックテストと同じぐらいだと思います。

取引回数はバックテストより多いと思います。バックテストは1分足単位に対し、実トレードはpipsごとにシグナル計算しているからだと思います。2016年が例年より市場の動きが激しかったというもあると思います。

システム別のパフォーマンスです。

2016pips

完全にUSDJPY(通常版)に救われた年でした。獲得pipsの2/3近くはこのシステムによるものです。EURUSD(通常版)は1年間通してずっとトントンでした。バックテストでも停滞期間はありますが、トレードがなくて停滞しているものです。これだけトレードしていえ収益が停滞するというのはバックテストにはなかった挙動です。

期待を込めて投入したEURUSD(DL版)は最初こそ良かったものの、12月に大暴落。先行きが怪しくなってきました。

収益です。

2016profit

一応右肩上がりでしょうか。一応複利運用なので、後半のほうが収益が多いのも理想と合致します。

ただ、収益曲線はかなり汚いですね。2月のDD復帰3ヶ月近くかかり、その後の3ヶ月も収益がないままです。この辺りはまったく稼げていない気はしていましたが、約半年近く進展がなかったんですね・・・

後半にいたっては不安定という他ないです。40万円近いDDを解消できないまま、年末を迎えることとなりました。

前半はほとんど収益がありませんが。この辺りは、2015年の成績がいまいちだったので、小ロットで恐る恐る運用していた記憶があります。しかし今にして思えば適正枚数のように思えます。後半の増減はほんとに酷い。。。

1トレードの資金変化量です。

2016_1trade
よく投資本には1トレードの最大リスクは2%以内と書かれていますが、2%を超えるトレードが結構ありますね。後半は4%なんてのもあります。ストップロスに達した奴ですね。すごい速度で資金が減っていたのを覚えています。

資金変化量です。

2916amount

グラフだけ見ると凄そうですが、初期資金が150万以下で、後半は資金追加前提の枚数で運用していなので参考にならないです。2017年はこんなことがないように、年始に資金追加して運用していこうと思っていたのですが、資金追加することなくトレードを始めてしまいました。。。

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