システムトレード基本編

システムトレードとは

このサイトのメインテーマであるシステムトレードについて解説します。

これからシステムトレードをやってみようという人には、是非、目を通していただきたい内容になっています。

要約

システムトレードには、広義と狭義の意味があるよ
システムトレードには、メリットとデメリットがあるよ

システムトレードとは

  • 広義の意味だと
    システムトレードとは、広義の意味ではあるトレード戦略をもし過去に売買できていたなら儲かっていたものを、今現在の市場でも同じように売買していくことです。エントリー条件やエグジット条件は決まっているので機械的に売買していきます。注文操作は自動でなく自分で画面操作しても、売買に人間の判断を介さないならば、それはシステムトレードになります。

  • 狭義の意味だと
    狭義の意味だと、売買の注文操作もシステム(プログラム)が行う完全自動のものをいいます。仕事中だろうが遊びに出かけていようが、売買することができます。一般的にシステムトレードというと、この狭義のほうになります。このサイトでいう「システムトレード」という言葉もこちらの意味になります。

  • 対義語
    システムトレードの対義語は、「裁量トレード」になります。基本戦略はあっても、相場の状況やファンダメンタルズに応じて、自分の判断を入れてトレードするスタイルです。トレーダーの多くは、こちらのスタイルになります。

システムトレードのメリットとデメリット

システムトレードってどうやるの? の前に、メリットとデメリットを知っておきましょう。
というのも、システムトレードは人によって合う合わないがあります。一度、メリットデメリットを把握して、自分に適しているかどうか考えてみて下さい。

私はこれまでシステムトレードを7年以上(2018年現在)していますが、その経験から感じるシステムトレードのメリットとデメリットは下記になります。

感情を排除したトレードができる
画面に張り付いていなくても大丈夫
トレード初心者の場合は、裁量より損しづらい

大きく儲けるのは困難
システムの選定眼がないと勝てない
相場の知識やトレードの技量は身につきづらい

メリット

感情を排除したトレードができる

システムトレードのメリットというと、家にいなくてもOK!、働きながらできるんでしょというの思い浮かびそうですが、一番のメリットは、感情を排除したトレードができることです。裁量トレードで損をする一番の要因は、感情的なトレードです。想定外の値動きで損切りができなかったり、負けが込んで必要以上に売買を重ねたりと、冷静さの欠如によって損をします。システムトレードはこのようなことがありません。どれだけ負けようがただひたすら機械的にトレードしますし、逆に相場の条件がそろわなければ、ただひたすら待ち無駄なトレードはしません。ここが裁量との大きな違いで、システム最大のメリットです。

画面に張り付いていなくても大丈夫

システムを動かしてしまいさえすれば自動で発注してくれるので、チャートを監視しておく必要がありません。時間の節約にもなりますし、精神的にも安定できます

トレード初心者の場合は、裁量より損しづらい

過去データで検証済みの売買しかしませんので、知識や経験もない初心者トレードより信頼度は高いです。また最初の感情の排除にもつながりますが、無駄なトレードはしなくなるので、初心者にありがちなポジポジ病はありません。

デメリット

大きく儲けるのは困難

システムトレードには損をし続ける期間、いわゆるドロップダウンが絶対あります。なのでその時が来ても破産しないように、大きく賭けることはできません。そのため、少額をコツコツ稼ぐスタイルになります。なので少ない資産で大きく稼ぐということができません。最近は仮想通貨で億り人になったという話がちまたにあふれていますが、システムトレードではそういったことにはなりません。またどんなにいいシステムでも、裁量でとんでもないパフォーマンスを出す天才トレーダーには敵いません。

システムの選定眼がないと勝てない

システムトレードで儲けるには、システムの目利きが必要です。システムトレードの多くは過去データにだけ有用で、リアルトレードだと全然勝てなかったります。過剰最適またはオーバーフィッティングと呼ばれる現象で、パフォーマンスを求めるあまり、必要以上に最適化して使い物にならなくなるという現象です。情報商材で売られているシステムの大半はこれに該当しますし(売れるように、過剰最適は承知でパフォーマンスをよく見せてる)、自分で作っても最初のうちは過剰最適に陥りやすいです。

相場の知識やトレードの技量は身につきづらい

やはり裁量トレードに比べると、システムトレードだけでは身につく知識や経験に差が出るかなというのが正直なところです。生粋の裁量トレーダーの方と話すと、知らないことやわからないことが色々とあったりします。裁量トレーダーは収益を上げるために日々、相場と向き合っています。無論システムトレーダーも収益を上げるためには日々の努力は欠かせいないのですが、相場と言うよりはシステムと向き合うことになります。こういう理由から、裁量トレーダーとシステムトレーダーの経験値に差が出ます。

以上になります。


次回は下記のことについて書こうと思います。

次回

一般的なシステムトレードのやり方
自動売買ができるプラットフォームについて
ゼロからつくる自作のシステムトレード

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。