システムトレード

ZigZagブレイクアウトシステムの構築が難しい件

すごい記事を見つけました。PF1.6~2.74になるシステムのロジックを公開してくれています。
http://tasfx.net/2015/05/03/post-5278/

もし私がこの品質のシステムを作れていたらなら本番稼働させています。そこでこのサイトに記載してある通りの戦略でEAを作成してみました。

結果・・・

EA_ZigZagBrakeout_2010-2014

あれ・・・??

全然違う結果になってしまいました。

上記はスプレッド0でテストしています。それでもPF1.2にも及びません。

トレード回数も正規より多いですし、正規だと含み益の箇所が含み損になってしまっています。longとshortを入れ替えると含み益になりましたが、PFは1以下になります。

何か根本的に解釈を間違っていそうです・・・

サイトに記載されている”直近高値安値”は”1つ前のZigZagの頂点”と同じ事だと思ったのですが、この辺りの解釈が間違っていそうです。それを踏まえてエントリーポイントを変えたりZigZag頂点の関係によるフィルターを入れたりしたのですが、改善できませんでした。

やはりEAで有用なシステムを作るのは難しいです。システムトレードで生計を立てているの方のすごさをあらためて実感しました。

もう少しこのZigZagブレイクアウトシステムが構築できないか粘ってみます。もし実用可能レベルのシステムが作れたらまた記事にします。

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